Past courses taught by Peter Spreij

Courses by Peter Spreij since he joined UvA in Spring 1999

Courses 2022-2023

Universiteit van Amsterdam
- Portfolio theory
Tinbergen Instituut
- Measure Theory and Asymptotic Statistics
- Statistics
Radboud Universiteit
- Portfolio theory

Courses 2021-2022

Universiteit van Amsterdam
- Portfolio theory
Tinbergen Instituut
- Measure Theory and Asymptotic Statistics
- Statistics
Radboud Universiteit
- Financiële Wiskunde

Courses 2020-2021

Universiteit van Amsterdam
- Portfolio theory
Tinbergen Instituut
- Measure Theory and Asymptotic Statistics
- Statistics
Radboud Universiteit
- Portfolio theory

Courses 2019-2020

Universiteit van Amsterdam
- Stochastic integration (8 EC)
Tinbergen Instituut
- Measure Theory and Asymptotic Statistics
- Statistics
Radboud Universiteit
- Financiële Wiskunde
- HOVO college over hypotheekberekeningen (28-11-2019), slides

Courses 2018-2019

Universiteit van Amsterdam
- Stochastic integration (8 EC)
Tinbergen Instituut
- Measure Theory and Asymptotic Statistics
- Statistics
Radboud Universiteit
- Portfolio theory

Courses 2017-2018

Universiteit van Amsterdam
- Stochastic integration (8 EC)
Tinbergen Instituut
- Measure Theory and Asymptotic Statistics
- Statistics
Radboud Universiteit
- Financiële Wiskunde

Courses 2016-2017

Universiteit van Amsterdam
- Stochastic integration (8 EC)
Tinbergen Instituut
- Measure Theory and Stochastic Processes
- Statistics
Radboud Universiteit
- Portfolio theory
- HOVO college over hypotheekberekeningen (30-03-2017)

Courses 2015-2016

Universiteit van Amsterdam
- Stochastic integration (8 EC)
Tinbergen Instituut
- Mathematics II (Optimization theory)
- Measure Theory and Stochastic Processes
- Statistics
Radboud Universiteit
- Financiële Wiskunde

Courses 2014-2015

Universiteit van Amsterdam
- Stochastic integration (8 EC)
Tinbergen Instituut
- Statistics
- Measure Theory and Stochastic Processes
Duisenberg school of finance
- Measure Theory and Stochastic Processes II (Stochastic Processes and Itô Calculus)

Courses 2013-2014

Universiteit van Amsterdam
- Portfolio theory (8 EC)
- Stochastic integration (8 EC)
Tinbergen Instituut
- Statistics
- Measure Theory and Stochastic Processes
Duisenberg school of finance
- Measure Theory and Stochastic Processes II (Stochastic Processes and Itô Calculus)

Courses 2012-2013

Universiteit van Amsterdam
- Interest rate models (6 EC)
- Stochastic integration (8 EC)
Tinbergen Instituut
- Statistics
- Measure Theory and Stochastic Processes
Duisenberg school of finance
- Stochastic Processes and Itô Calculus

Courses 2011-2012

Universiteit van Amsterdam
- Portfolio theory (6 EC)
- Stochastic integration (8 EC)
Tinbergen Instituut
- Statistics
- Measure Theory and Stochastic Processes
Duisenberg school of finance
- Stochastic Processes and Itô Calculus

Courses 2010-2011

Universiteit van Amsterdam
- Measure theoretic probability (8 EC)
- Portfolio theory (6 EC)
- Stochastic integration (8 EC)
- Time Series (6 EC)
Tinbergen Instituut
- Statistics
Duisenberg school of finance
- Stochastic Processes and Itô Calculus

Courses 2009-2010

Universiteit van Amsterdam
- (Measure theoretic probability)
- Stochastic integration (8 EC)
- Portfolio theory (6 EC)
Tinbergen Instituut
- Statistics
Duisenberg school of finance
- Stochastic Processes and Itô Calculus
All Options
- Stochastic Calculus

Courses 2008-2009

Universiteit van Amsterdam
- Measure theoretic probability (8 EC)
- Stochastic integration (6-8 EC)
- Portfolio theory (6 EC)
Tinbergen Instituut
- Statistics
Duisenberg school of finance
- Stochastic Processes and Itô Calculus

Courses 2007-2008

Universiteit van Amsterdam

Tinbergen Instituut

Statistics

Courses 2006-2007

Universiteit van Amsterdam

Tinbergen Instituut

Statistics

Radboud Universiteit

Courses 2005-2006

Measure theoretic probability (8 EC)
Stochastic integration (6-8 EC)
Financiële Wiskunde (6 EC)
Statistics (M.Phil. course Tinbergen Institute)
Kansrekening (6 EC, uitgebreider programma dan vorig jaar)
Mastercourse voor VWO-docenten (15.11.2005) "De wachttijd-paradox"
Mastercourse voor VWO-docenten (15.11.2005) "De Approximatiestelling van Weierstrass"

Courses 2004-2005

Measure theoretic probability (8 EC)
Stochastic integration (6 EC)
Financiële Wiskunde (6 EC)
Statistics (M.Phil. course Tinbergen Institute)
Kansrekening (5 EC, ander programma dan vorig jaar)

Courses 2003-2004

Measure theoretic probability (6 EC)
Stochastic integration (6 EC)
Hedging en Derivaten (4 s.p.)
Statistics (M.Phil. course Tinbergen Institute)
Kansrekening (3.5 s.p., programma deels gewijzigd t.o.v. vorig jaar)

Courses 2002-2003

Measure theoretic probability (6 EC)
Stochastic differential equations (6 EC)
Hedging en Derivaten (4 s.p.)
Kansrekening (3.5 s.p.)
Statistics (PhD course Tinbergen Institute)
AOT/Kweekvijver cursus "Van Cox-Ross-Rubinstein tot Black-Scholes" (syllabusje in pdf)

Courses 2001-2002

Brownse beweging en stochastische differentiaalvergelijkingen (7 s.p.)
Hedging en Derivaten (4 s.p., anders dan in 2000-2001)
Voorbereiding kansrekening (7 s.p.)
Financiële stochastiek (5+2 s.p.)

Courses 2000-2001

Voortgezette kansrekening (7 s.p., andere onderwerpen dan in 1999-2000!)
Hedging en Derivaten (4 s.p.)
Stochastische differentiaalvergelijkingen en toepassingen in de Financiële wiskunde (7 s.p.)

Courses 1999-2000

Voortgezette kansrekening (7 s.p.)
Wiskundige statistiek (3 s.p.)
Financiële wiskunde en stochastische differentiaalvergelijkingen (7 s.p.)
Stochastic calculus and mathematical finance (AIO course)

Courses 1998-1999

Kansrekening B (7 s.p.)
Mathematische Statistiek (7 s.p.)

Terug naar het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde of naar de homepage van Peter Spreij.